期货日内交易——30分钟突破系统



期货日内交易——30分钟突破系统

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在所有的日内交易方法里面,没有一种方法在简洁性和捉住主要趋势的赢利性方面堪与30分钟突破发相比。但要不要忘记,日内交易是一把双刃剑:它既可以给你丰厚的回报,也可以深深地刺痛你。30分钟突破法非常易于使用、理解、执行,但它同样要求交易者最大限度的严格自律并富有充分勇气。而对交易商而言,这两点是很难做到的。值得一提的是,30分钟突破法要求交易者在价格突破当日价格高点时买入,或者在价格创下当日价格新低时卖出,除非被止损掉,否则要一直持有其头寸至当日交易结束。

基本方法介绍

30分钟突破规则如下:

●使用30分钟突破法时,不要在市场开始交易的头30分钟入场。

●搞清楚头30分钟交易的最高价和最低价。

●头30分钟过后,在分时图中,当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时买入。

●头30分钟过后,在分时图中,当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时卖出。

●止损指标可以是预先设定的信号(比如自动安全信号或者收盘止损),或者一些对立的信号出现(比如,在最初的买入信号后出现了一个卖出信号,反之亦然)。

●对一个已经达到获利目标的头寸,需要持用跟踪止损法。

●对立止损信号出现,迅速对现有头寸平仓,并新建立反向头寸。在一日交易收盘前几分钟就平仓或者采取收盘时市价平仓。

●只在活跃的市场交易。

●如果你持有多单,价格达致涨停板,或者你持有空单,价格达致跌停板,那么应该获利了结。

30分钟突破法系统中理想买入信号:头30分钟过后,任何一根30分钟线收盘价高于头30分钟最高价时,买入信号触发。至于是第几个30分钟出现这个信号,得有市场来决定。请记住:买入信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。买入信号之后,则需要关注止损或者跟踪止损程序。

30分钟突破法系统中理想卖出信号:头30分钟之后,任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时,卖出信号触发。请记住:卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后,对该交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后采取跟踪止损法。

之前我介绍了30分钟突破系统的一些基本的规则,下面我们来关注一些该系统的细节。

初始止损。这里需要使用到初始止损。初始止损金额必须到达能够覆盖足够的空间,以避免市场来回波动造成你的头寸出局。在S&P指数期货市场,这种止损金额必须很大。

突破的K线数量。在典型的市场,只有少量几根K线“收盘时”高于或者低于第一个30分钟的交易区间,从而出现有效的交易信号。S&P500指数期货市场最近的检验结果显示,理想的突破一般是做多或者做空后穿越头30分钟最高或者最低价的K线数量均为12条。这个数字因不同的市场而有所不同。但是作为一条原则,至少应该有两条K线突破。注意,我这里用的是“收盘时”高于或者低于某个价格,我并不是指市场的实际收盘。事实上,我更倾向于指30分钟价格线的后端。

同样需要注意的是,在不同的市场,要使用穿越头30分钟最高点或者最低点的不同K线数量。当然,穿越的K线数量越多,你交易的次数就越少,你的交易结果也就越好。

止盈。我发现,运用跟踪止损可以有效止盈。换句话说,当30分钟突破法交易已经达到了预定的赢利目标,可以运用跟踪止损法来锁定利润,以防趋势逆转。

百分比跟踪止损。一旦最低获利目标达到,我建议根据为平仓利润的百分比进行跟踪止损。如果达到了你最低赢利目标举例说是1000美元,此时就需要放弃最初的止损位,取而代之使用跟踪止损,即把你未平仓利润最高值的一定百分比作为信的止损损失额度。假设你根据30分钟突破法的买入信号进入了S&P500指数期货市场,你设定你的初始止损额度为2050美元。市场价格如预期上行,未平仓利润达到了你的最低赢利目标水平1000美元。这个时候取消最初的止损位,采取跟踪止损法,把日内未平仓利润的50%作为你的止损额度。市场继续向你有利的方向运行,并创下日内新高,现在你最新的未平仓利润达到了2000美元。根据50%的跟踪止损额度,价格回调至利润会吐掉1000美元的时候,这将使你平仓出局。假设你没有被止损掉,市场继续走高,未平仓利润达到3000美元。此时,新的50%跟踪止损额度为1500美元。如果你始终都没有被止损,价格也为出现反转信号,你就在收盘时使用收盘市价平仓

每日交易次数。 许多时候,30分钟突破法的买入信号会逆转出现30分钟突破法的卖出信号。理想的情况是逆转信号出现之前,你已经获利止损出局了。但是,如果价格逆转时你出现了损失,你仍然应该根据新的信号方向进行操作。请记住,一旦你的多头头寸被止损出局,你的下一个头寸方向将是空头或者干脆不做。反之亦然。

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